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켈리공식이란?켈리공식(Kelly Criterion)은 1956년 벨 연구소의 존 켈리(John Kelly)가 개발한 수학적 공식으로, 장기적인 자산 증식을 위한 최적의 베팅 크기를 결정하는 방법입니다. 이 공식은 원래 도박에서 시작되었지만, 현재는 투자 분야에서 널리 활용되고 있습니다.켈리공식의 기본 원리기본 공식켈리 비율 = W - [(1-W)/R] W = 승률 R = 승률당 수익률 대 손실률의 비율예시 계산승률(W): 60%평균 수익률: 15%평균 손실률: 5%R = 15/5 = 3켈리 비율 = 0.6 - [(1-0.6)/3] = 0.47이 경우 총 자산의 47%를 투자하는 것이 최적이라는 결론이 나옵니다.주식투자에 켈리공식 적용하기1. 승률 계산 방법최근 100회 거래의 수익/손실 기록 분석월간 ..

경제적 불안정은 투자자들에게 큰 도전 과제가 됩니다. 특히 테마주와 같은 단기적인 이슈에 따라 변동성이 큰 주식에 투자할 때, 경제적 불안정은 주식 시장에 어떤 영향을 미칠까요? 이번 포스팅에서는 경제적 불안정이 테마주에 미치는 영향을 분석하고, 그런 환경에서 투자자가 취할 수 있는 전략을 다뤄보겠습니다. 1. 테마주란 무엇인가?테마주는 특정 사회적, 정치적, 경제적 변화나 산업의 트렌드에 따라 주목받는 주식입니다. 예를 들어, 정부 정책이나 기술 혁신 등의 이슈가 발생할 때, 그와 관련된 기업들이 테마주로 떠오릅니다. 이러한 주식들은 대개 단기적 변동성이 크고, 이슈에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.테마주는 종종 매우 빠르게 상승하거나 급격하게 하락하는 특징을 보이는데, 이는 외부적인 뉴스나 이슈에..