dontcryanymore 님의 블로그

주식 시장에서 투자자들이 공포와 탐욕의 감정에 휘둘리기 쉬운 것은 잘 알려진 사실입니다. 이러한 감정은 시장의 움직임에 큰 영향을 미치며, 특히 주식 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 공포지수(VIX, Volatility Index)는 바로 이러한 변동성을 측정하고, 시장에 대한 투자자들의 심리를 나타내는 중요한 지표로 자리잡고 있습니다. 오늘은 공포지수(VIX)에 대해 그 의미, 계산 방법, 활용법, 그리고 주식 투자에서의 실제 활용 사례까지 자세히 살펴보겠습니다.  1. 공포지수(VIX)란 무엇인가?공포지수(VIX)는 **CBOE(시카고 옵션 거래소)**에서 제공하는 주식 시장의 변동성 지표로, S&P 500 지수 옵션의 30일 예상 변동성을 바탕으로 계산됩니다. 변동성은 주식 가격..

켈리공식이란?켈리공식(Kelly Criterion)은 1956년 벨 연구소의 존 켈리(John Kelly)가 개발한 수학적 공식으로, 장기적인 자산 증식을 위한 최적의 베팅 크기를 결정하는 방법입니다. 이 공식은 원래 도박에서 시작되었지만, 현재는 투자 분야에서 널리 활용되고 있습니다.켈리공식의 기본 원리기본 공식켈리 비율 = W - [(1-W)/R] W = 승률 R = 승률당 수익률 대 손실률의 비율예시 계산승률(W): 60%평균 수익률: 15%평균 손실률: 5%R = 15/5 = 3켈리 비율 = 0.6 - [(1-0.6)/3] = 0.47이 경우 총 자산의 47%를 투자하는 것이 최적이라는 결론이 나옵니다.주식투자에 켈리공식 적용하기1. 승률 계산 방법최근 100회 거래의 수익/손실 기록 분석월간 ..

다음날 주가 동향 분석이런 강한 상승세를 보인 종목의 다음날 주가는 일반적으로 다음과 같은 패턴을 보입니다:갭상승 후 하락대부분의 경우(약 85.5%), 다음날 시초가는 전일 종가보다 높게 형성됩니다5.하지만 이후 주가는 하락하는 경향을 보입니다.이는 단기 차익 실현 매물이 출회되기 때문입니다.추가 상승약 9.5%의 경우, 갭상승 후 추가적인 상승이 이어집니다5.이는 상대적으로 드문 케이스지만, 발생할 경우 큰 수익을 얻을 수 있는 기회가 됩니다.변동성 증가전날의 큰 상승으로 인해 다음날 거래량이 증가하는 경향이 있습니다.이로 인해 주가의 변동성이 커질 수 있습니다.투자자들이 주의해야 할 점과열 징후 확인급격한 상승은 종종 과열의 신호일 수 있습니다.펀더멘털과 기술적 지표를 함께 검토하여 과열 여부를 판..

패턴의 특징당일 고가 기준 8% 이상 상승하고 종가 기준 6% 이상 상승한 종목은 다음과 같은 특징적인 패턴을 보입니다:1. 상승 동력의 성격장중 고점 대비 종가가 하락했다는 것은 차익실현 매물이 출회되었음을 의미그러나 6% 이상의 상승 마감은 여전히 강한 매수세가 있었다는 것을 시사이는 기관이나 외국인의 순매수가 지속될 가능성을 보여줌2. 다음날 시가 갭 형성 패턴상승 마감 후 시간외 매수세가 이어지는 경우가 많음다음날 시가는 대체로 갭상승으로 출발하는 경향시가 갭의 크기는 보통 1~3% 범위에서 형성다음날 주가 움직임 분석1. 시간대별 특징장 초반 (9:00-10:00)시가 갭상승 후 첫 30분간 강한 변동성 발생차익실현 매물과 신규 매수세가 충돌대부분 이 시간대에 당일 고가 형성장 중반 (10:00..

주식 시장에서 주가는 여러 요인에 의해 변동하며, 특정한 조건을 만족하는 종목이 있을 경우 그 다음날 주가의 흐름을 예측하는 것도 투자자들에게 중요한 전략이 될 수 있습니다. 오늘은 당일 고가 기준 8% 이상 상승하고, 당일 종가 기준 6% 상승한 종목이 있을 경우, 그 다음날 주가는 어떻게 될까? 에 대해 분석해보겠습니다. 1. 주식 상승 조건의 분석 먼저, 조건을 간단히 다시 정리해보겠습니다. • 고가 기준 8% 이상 상승: 당일 주식이 장 중에 고점에서 8% 이상 상승했다는 의미입니다. 이는 주식이 하루 동안 상당히 강한 상승세를 보였음을 나타냅니다. • 종가 기준 6% 상승: 당일 거래를 마감할 때 6% 상승한 상태로 끝났다는 의미입니다. 이는 주식이 당일 종가 기준으로 긍정적인 마감을 했다면, ..

주식시장에는 투자자들의 자산을 갉아먹는 여러 가지 해로운 관행들이 존재합니다. 이른바 '주식 6대 사회악'으로 불리는 이러한 요소들을 이해하고 피하는 것은 성공적인 투자를 위해 매우 중요합니다.1. 몰빵위험성전 재산을 한 종목에 투자하는 행위분산 투자의 기본 원칙을 무시하는 매우 위험한 투자 방식해당 종목이 하락할 경우 막대한 손실 위험대응 방안적절한 포트폴리오 구성으로 리스크 분산한 종목당 총 자산의 10~20% 이내로 투자 제한정기적인 포트폴리오 리밸런싱 실시2. 무한신용위험성과도한 신용거래로 인한 레버리지 위험원금 이상의 손실 가능성이자 비용으로 인한 수익성 저하대응 방안신용거래는 가급적 피하기불가피한 경우 총 자산의 30% 이내로 제한신용 매수 시 반드시 손절매 기준 설정3. 물타기위험성하락하는 ..

주식 시장은 많은 사람들이 재정적 성공을 거두기 위한 중요한 수단이지만, 그 속에는 몇 가지 부정적인 요소들이 존재하기도 합니다. 주식 시장의 건전한 발전을 위해서는 사회악이라고 불릴 만한 문제들을 인식하고, 이를 개선하기 위한 노력이 필요합니다. 여기서는 주식 시장에서 발생할 수 있는 6대 사회악에 대해 살펴보겠습니다. 1. 공매도(1) 공매도의 기본 개념공매도는 주식이 하락할 것이라고 예상되는 상황에서, 주식을 빌려서 매도하고, 이후 주가가 하락하면 다시 그 주식을 사들여 차익을 얻는 투자 기법입니다. 이 방식은 주식 시장에서 단기적으로 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에, 과도하게 사용되거나 불법적으로 악용되면 시장의 건전성을 해칠 수 있습니다. (2) 사회악으로서의 문제 • 시장 왜곡: 공매도가 지나..

경제적 불안정은 투자자들에게 큰 도전 과제가 됩니다. 특히 테마주와 같은 단기적인 이슈에 따라 변동성이 큰 주식에 투자할 때, 경제적 불안정은 주식 시장에 어떤 영향을 미칠까요? 이번 포스팅에서는 경제적 불안정이 테마주에 미치는 영향을 분석하고, 그런 환경에서 투자자가 취할 수 있는 전략을 다뤄보겠습니다. 1. 테마주란 무엇인가?테마주는 특정 사회적, 정치적, 경제적 변화나 산업의 트렌드에 따라 주목받는 주식입니다. 예를 들어, 정부 정책이나 기술 혁신 등의 이슈가 발생할 때, 그와 관련된 기업들이 테마주로 떠오릅니다. 이러한 주식들은 대개 단기적 변동성이 크고, 이슈에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.테마주는 종종 매우 빠르게 상승하거나 급격하게 하락하는 특징을 보이는데, 이는 외부적인 뉴스나 이슈에..

종가매매는 주식 시장에서 하루의 마지막 거래가 이루어지는 종가를 기준으로 매수나 매도 결정을 내리는 단기 매매 전략입니다. 종가매매는 장중에 일어나는 불확실성을 피하면서 하루의 종가를 통해 다음 날 주가 흐름을 예측하는 방식으로, 단기적인 변동성을 활용하여 수익을 실현하고자 하는 투자자들에게 적합한 방법입니다. 이번 포스팅에서는 종가매매 투자 방법의 개념, 투자 전략, 그리고 성공적인 투자 사례를 통해 이 방법을 효과적으로 활용하는 방법을 알아보겠습니다. 1. 종가매매란?종가매매는 주식이 거래되는 하루 중 마감 시점의 종가에 초점을 맞추어 매매를 결정하는 전략입니다. 종가는 그날의 매수·매도 심리와 거래량의 결과물로 하루의 주가 흐름을 압축한 지표로 볼 수 있습니다. 종가매매는 이를 기반으로 하여 하루의..

하한가 따라잡기는 주식 시장에서 매우 위험하지만 매력적인 투자 전략 중 하나입니다. 하한가를 기록한 종목은 하루 동안 주가가 크게 하락한 상태로, 투자자들이 공포에 빠져 투매가 일어난 상황입니다. 이때 일부 투자자는 과도한 하락이라고 판단하여 저점에서 매수하고, 반등을 기대하는 저가 매수 전략을 취합니다. 하한가 이후 주가가 반등할 경우 단기적인 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 추가 하락이 이어질 위험도 큽니다. 이번 포스팅에서는 하한가 따라잡기 투자 전략의 개념, 장단점, 그리고 성공적인 투자 사례를 통해 이 전략의 효과적인 활용 방법을 알아보겠습니다. 1. 하한가 따라잡기 투자 전략이란?하한가 따라잡기는 하루 동안 최대 하락폭(하한가)을 기록한 종목을 매수하여, 주가가 과도하게 하락했다고 판단하고 반..