dontcryanymore 님의 블로그

켈리공식이란?켈리공식(Kelly Criterion)은 1956년 벨 연구소의 존 켈리(John Kelly)가 개발한 수학적 공식으로, 장기적인 자산 증식을 위한 최적의 베팅 크기를 결정하는 방법입니다. 이 공식은 원래 도박에서 시작되었지만, 현재는 투자 분야에서 널리 활용되고 있습니다.켈리공식의 기본 원리기본 공식켈리 비율 = W - [(1-W)/R] W = 승률 R = 승률당 수익률 대 손실률의 비율예시 계산승률(W): 60%평균 수익률: 15%평균 손실률: 5%R = 15/5 = 3켈리 비율 = 0.6 - [(1-0.6)/3] = 0.47이 경우 총 자산의 47%를 투자하는 것이 최적이라는 결론이 나옵니다.주식투자에 켈리공식 적용하기1. 승률 계산 방법최근 100회 거래의 수익/손실 기록 분석월간 ..

코스피 산타랠리 통계 분석 (2000-2023)12월 수익률 분석최근 20년간 코스피의 12월 월간 수익률을 살펴보면:평균 상승률: 약 2.8%상승 확률: 약 65%최대 상승: 2011년 12월 (+8.7%)최대 하락: 2018년 12월 (-5.3%)산타랠리 기간 특성전통적인 산타랠리 기간(12월 말~1월 초) 동안의 통계:평균 기간: 5-7 거래일상승 확률: 약 70%일평균 수익률: 0.3~0.5%글로벌 시장과의 비교미국 S&P 500 산타랠리1950년 이후 데이터 분석:12월 마지막 5거래일 + 1월 첫 2거래일 기간평균 수익률: 1.3%상승 확률: 약 75%최근 10년 평균 수익률: 1.5%일본 닛케이 지수2000년 이후 분석:12월 평균 수익률: 2.1%산타랠리 기간 상승 확률: 68%연말 상승 ..

산타랠리(Santa Rally)는 주식 시장에서 흔히 볼 수 있는 현상으로, 주로 12월 마지막 주와 새해 첫 주 사이에 발생하는 주식 시장의 상승을 의미합니다. 이 기간 동안 투자자들은 일반적으로 긍정적인 투자 심리와 연말 연휴의 영향을 받아 주식 시장이 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 현상은 전 세계적인 주식 시장에서 종종 관찰됩니다. 이번 포스팅에서는 산타랠리의 개념, 발생 이유, 그리고 이를 투자 전략으로 활용하는 방법에 대해 자세히 다뤄보겠습니다. 1. 산타랠리의 기본 개념산타랠리란 연말(12월 24일 - 31일) 기간 동안 주식 시장이 상승세를 보이는 현상을 의미합니다. 이는 주로 연말 효과와 관련이 있으며, 많은 경우 투자자들의 심리적 요인이 반영된 결과입니다. 산타랠리는 매년 발생하는 것..

테마주(Theme Stocks)는 특정한 사회적, 정치적, 경제적 변화나 산업의 트렌드에 따라 시장에서 주목받는 주식입니다. 이러한 주식들은 주로 단기적인 이슈에 민감하게 반응하며, 이로 인해 급등과 급락을 반복하는 특성이 있습니다. 지난 10년 동안 국내 주식 시장에서도 다양한 테마주들이 큰 주목을 받았고, 일부는 큰 수익을 가져다주기도 했습니다. 이번 포스팅에서는 지난 10년간 국내 주식 테마주의 흐름과 주요 테마를 분석하고, 투자 전략을 살펴보겠습니다. 1. 테마주의 정의와 특징테마주는 특정한 경제적, 기술적, 사회적 변화에 맞춰 주목받는 종목을 말합니다. 예를 들어, 정부의 정책 변화, 기술 혁신, 사회적 이슈 등이 발생할 때, 그와 관련된 기업들이 주식 시장에서 테마주로 떠오릅니다. 테마주의 주..

갭하락 발생 시 일반적인 패턴1. 갭업필 현상 (약 60% 확률)대부분의 갭하락은 당일 중 일부 또는 전체가 메워지는 경향이 있습니다이는 시장의 자연스러운 균형 회복 메커니즘으로 볼 수 있습니다특히 거래량이 평소보다 많지 않은 갭하락의 경우 메워질 확률이 더 높습니다2. 추가 하락 (약 30% 확률)부정적 이슈가 실제로 심각한 경우시장 전반적인 공포 심리가 강한 경우대량 매도세가 지속되는 경우3. 횡보 (약 10% 확률)갭하락 후 뚜렷한 방향성 없이 등락을 반복시장 참여자들이 상황을 관망하는 경우 발생갭하락 대응 전략매수 전략갭하락 폭이 3% 이내인 경우거래량 확인 후 평소보다 적다면 반등 매매 고려장 초반 30분간의 가격 흐름 관찰 필요갭하락 폭이 5% 이상인 경우신중한 접근 필요최소 1시간 이상의 가..

갭하락(Gap Down)은 주식시장에서 시초가가 전일 종가보다 낮게 형성되는 현상으로, 강한 매도세나 부정적인 뉴스, 혹은 시장 심리가 악화되었을 때 주로 발생합니다. 갭하락 이후 당일 주가가 상승으로 돌아설지, 추가 하락할지는 많은 투자자들에게 중요한 질문입니다. 이번 포스팅에서는 갭하락이 발생했을 때 당일 주가가 상승할 확률과 하락할 확률을 결정하는 주요 요인들을 살펴보고, 투자자들이 이러한 상황을 어떻게 대응할 수 있는지 투자 전략을 제시합니다. 1. 갭하락의 주요 원인갭하락은 주로 다음과 같은 이유로 발생합니다:    1. 부정적인 뉴스: 기업 실적 부진, 경영 문제, 규제 강화, 매크로 경제 악재 등.     2. 거래 심리 악화: 투자자들의 매도세가 급격히 유입되며 시초가가 낮게 형성.    ..

주식 투자에서 성공하기 위해서는 철저한 분석과 전략적인 접근이 필요합니다. 그러나 많은 투자자들이 특정 미신이나 오해에 의존해 투자 결정을 내리면서 수익을 놓치거나 손실을 경험하곤 합니다. 이번 포스팅에서는 투자를 망칠 수 있는 17가지 미신과 이를 극복하기 위한 현실적인 조언을 다룹니다. 이 미신들을 이해하고 피하는 것이 성공적인 투자로 가는 첫걸음입니다. 1. “가격이 많이 떨어졌으니 이제 오를 것이다.” • 현실: 주가가 하락했다고 반드시 반등한다는 보장은 없습니다. 주가 하락의 원인을 명확히 파악하지 않으면 더 큰 손실을 볼 수 있습니다. • 극복 방법: 하락의 이유를 분석하고, 기술적 지표와 펀더멘털을 검토하여 매수 여부를 결정합니다. 2. “싼 주식이 더 많이 오를 가능성이 높다.” • 현실:..

그랜빌의 투자 전략은 주식 투자에서 자주 활용되는 이동평균선 기반의 매수·매도 신호를 제시하는 전략으로, 시장의 추세를 읽고 투자 타이밍을 잡는 데 유용합니다. 이동평균선과 주가의 위치를 바탕으로 매수 및 매도 타이밍을 잡아내며, 이를 다양한 보조지표와 함께 활용할 때 더욱 강력한 신호로 활용할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 그랜빌의 8가지 매매 신호와 이를 활용한 실제 투자 사례를 통해 그랜빌 전략의 적용 방법을 살펴보겠습니다. 1. 그랜빌의 투자 전략 개요그랜빌의 투자 전략은 주가와 이동평균선의 위치를 통해 매수와 매도 신호를 포착하는 방법으로, 총 8가지 매매 신호를 제시합니다.    • 매수 신호     1. 주가가 이동평균선 아래 있다가 돌파할 때 (상승 돌파)     2. 이동평균선이 상승하..

종가매매는 주식 시장에서 하루의 마지막 거래가 이루어지는 종가를 기준으로 매수나 매도 결정을 내리는 단기 매매 전략입니다. 종가매매는 장중에 일어나는 불확실성을 피하면서 하루의 종가를 통해 다음 날 주가 흐름을 예측하는 방식으로, 단기적인 변동성을 활용하여 수익을 실현하고자 하는 투자자들에게 적합한 방법입니다. 이번 포스팅에서는 종가매매 투자 방법의 개념, 투자 전략, 그리고 성공적인 투자 사례를 통해 이 방법을 효과적으로 활용하는 방법을 알아보겠습니다. 1. 종가매매란?종가매매는 주식이 거래되는 하루 중 마감 시점의 종가에 초점을 맞추어 매매를 결정하는 전략입니다. 종가는 그날의 매수·매도 심리와 거래량의 결과물로 하루의 주가 흐름을 압축한 지표로 볼 수 있습니다. 종가매매는 이를 기반으로 하여 하루의..

사케다 5법은 일본에서 유래한 전통적인 주식 매매 기법으로, 캔들 차트 패턴을 통해 추세 전환과 지속 여부를 분석하는 전략입니다. 이를 이격도 지표와 결합하면, 주가가 평균 가격에서 얼마나 벗어나 있는지를 확인하며 추세가 과도한지 판단할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 사케다 5법과 이격도를 활용한 투자 전략의 개념과 장단점, 그리고 성공적인 투자 사례를 통해 이 전략의 효과적인 활용 방법을 소개하겠습니다. 1. 사케다 5법과 이격도 개요    (1) 사케다 5법이란?    사케다 5법은 주식 시장에서 캔들 차트 패턴을 이용해 주가의 추세 전환 또는 추세 지속을 예측하는 방법입니다. 사케다 5법은 5개의 주    요 법칙으로 이루어져 있습니다:      • 산잔형(三山): 세 개의 고점을 형성한 후 하락..